Gestión del Riesgo de Crédito

Del 09 de setiembre al 14 de octubre. Sábado de 3:00 pm a 7:00 pm. Sede San Isidro.

El participante analiza el riesgo de crédito de acuerdo a los estándares actuales, utilizando bases de razonamiento cuantitativas y cualitativas. Se desarrollan los criterios de gestión del riesgo de crédito, así como las herramientas de medición. El curso es práctico, lo que permite que los participantes desarrollen las capacidades para implementar sus propios modelos y medir su eficacia mediante las pruebas de validación y razonabilidad de modelos. Las aplicaciones teóricas abarcan conceptualmente algunos instrumentos financieros complejos como CDS, CDO, entre otros, con el fin de que los participantes comprendan su utilidad y riesgos potenciales.

TEMARIO

  • Parámetros de riesgo de crédito: probabilidad de mora, severidad y exposición ante el incumplimiento
  • Pérdida esperada vs. inesperada
  • Modelación del riesgo de crédito: ratings y scorings
  • Validación y calibración de parámetros de riesgo: técnicas de mitigación del riesgo (colaterales, acuerdos de netting, triggers, etc.)
  • Enfoque de mercado para la medición del riesgo de crédito (Modelo de Merton)
  • Riesgo de contraparte y exposición crediticia de los principales instrumentos financieros
  • Spreads de crédito y primas de riesgo
  • Modelos comerciales
  • Enfoque Actuarial: CreditRisk+
  • Enfoque Migraciones: CreditMetrics
  • Enfoque de Activos Contingentes: Moody’s KMV
  • Enfoque Macroeconómico: CreditPortfolioView
  • Ventajas e inconvenientes
  • Derivados de crédito (CDS, Spread Options, etc.)
  • Productos estructurados (CDO, CLN, etc.)
  • Titulización de activos hipotecarios (mercado subprime)

PERCY PAREDES
Profesor

Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Ha sido Analista Senior Riesgos BPE en Interbank y Supervisor de Banca de Consumo en Mibanco. Actualmente, es Jefe de Créditos Estratégicos en Caja Municipal de Ica y miembro del Consejo Ejecutivo de Gerson Lehrman Group.

Para mayor información contactarse con:
Sra. Katherine Pacheco Reque
Teléfono: 419-2800 - anexo 6777
Celular: 949-100360
Correo: katherine.pacheco@upc.pe