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Programa Especializado en
Gestión del Riesgo Financiero

Programa Especializado en Gestión del Riesgo Financiero

El programa incluye tópicos de tendencia que desarrollan las bases técnicas para una adecuada gestión de Riesgos Financieros. Así, se profundiza en temas como Medición del Riesgo Financiero, Enterprise Risk Management, Gestión del Riesgo Operacional, Crediticio, Modelación con @Risk, Visual Basic, entre otros.

Información General:


  • INICIO
    08 de junio de 2022


  • DURACIÓN
    9 meses plazo estimado


  • HORARIO
    Lunes y miércoles 7:00 p.m. a 10:00 p.m.


  • MODALIDAD
    Virtual sincrónica

Malla Curricular

FUNDAMENTOS DE LA MEDICIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

    El curso permite que el participante actualice sus conocimientos en la medición del riesgo financiero. El riesgo, en forma de incertidumbre, se analiza según la información cuantitativa que se tiene disponible, verificada su calidad e idoneidad, tanto de manera descriptiva como inferencial.

    Temario

    – Introducción al riesgo
    – Estadística descriptiva
    – Probabilidad y distribuciones de probabilidad
    – Distribuciones muestrales y estimaciones de parámetros

ESTADÍSTICA AVANZADA PARA EL RIESGO FINANCIERO

    El curso presenta un conjunto de herramientas estadísticas y sus aplicaciones concretas a problemas de estimación, inferencia y predicción en la gestión del riesgo. Al concluir el curso el participante conocerá técnicas avanzadas cuantitativas que le ayudarán a gestionar, mitigar o transferir el riesgo.

    Temario

    – Análisis de regresiones
    – Modelos de series de tiempo
    – Modelos heteroscedásticos
    – Modelos de elección discreta y modelos censurados

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

    El curso desarrolla los conceptos fundamentales que subyacen a los forwards, futuros, swaps y opciones, entendiendo los fundamentos teóricos de estos productos, su valorización, su negociación en los mercados y cómo las empresas de diversos tipos los utilizan para cubrir sus riesgos.

    Temario

    – Mercados financieros
    – FWDs y futuros
    – Swaps
    – Opciones financieras, estrategias y valorización

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

    El curso permite comprender la naturaleza de los riesgos financieros en general y del Enterpise Risk Management en particular, analizando su impacto en las organizaciones en un entorno globalizado y profundamente cambiante, entendiendo sus aplicaciones y los detalles en su implementación en una empresa.

    Temario

    – Framework del ERM
    – Aplicaciones del ERM
    – Implementación del ERM
    – Casos de desastres corporativos

GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

    El curso desarrolla el riesgo operacional en el marco de los acuerdos de Basilea y su aplicación en el Perú a través de técnicas y herramientas de medición y gestión, tanto bajo criterios básicos y avanzados, profundizando en los criterios para el registro de datos de pérdidas por riesgo operacional y analizando los criterios de reporte utilizados para bases de datos externas.

    Temario

    – Naturaleza y causas del riesgo operacional
    – Estructuras de gestión
    – Medición y mitigación del riesgo operacional
    – Aspectos regulatorios

GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO

    El curso desarrolla conceptos teóricos y ejercicios prácticos con el fin de logar una comprensión adecuada de los componentes de la gestión del riesgo de crédito así como de los parámetros para su medición precisa, de tal manera que logre entender los fundamentos de la modelación, a la vez de estar en la capacidad de establecer políticas de riesgos y procedimientos que permitan una administración adecuada de este riesgo.

    Temario

    – Conceptos generales
    – Parámetros del riesgo crediticio
    – Modelamiento del riesgo crediticio
    – Marco regulatorio del riesgo crediticio

GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO

    El curso explora el riesgo de mercado desde el punto de vista de la operatividad de una tesorería o una mesa de inversiones, analizando los diversos modelos existentes así como también la valoración de productos, de tal manera que se tengan los elementos necesarios para medir, analizar y gestionar el riesgo de mercado de manera adecuada.

    Temario

    – Generalidades del riesgo de mercado. Introducción al Value at Risk
    – VaR paramétrico. VaR Histórico. VaR Montecarlo. VaR Marginal. CVaR
    – Valoración de productos financieros
    – Cuestiones regulatorias

GESTIÓN DEL RIESGO ESTRUCTURAL DE BALANCE

    El curso desarrolla la capacidad de determinar el perfil de riesgo de una entidad financiera, en especial un banco, identificando los riesgos estructurales de la entidad –tanto desde una perspectiva de liquidez como de interés- y su impacto en la cuenta de resultados, de tal manera que podamos crear valor para el accionista.

    Temario

    – Valorización de una entidad financiera
    – Gestión de una entidad financiera basada en el valor
    – Riesgo de interés estructural
    – Riesgo de liquidez y financiación

MODELACIÓN DEL RIESGO CON VISUAL BASIC

    Los conocimiento adquiridos en los cursos anteriores tienen una aplicación práctica a través del desarrollo de diversos modelos de riesgos financieros a través del uso intensivo de las funciones estadísticas del Microsoft Excel y del Visual Basic (VBA).

    Temario

    – Modelos de riesgos de mercado: Value at Risk
    – Modelos de riesgo de crédito: KMV Merton, Logit, Creditmetrics

MODELACIÓN DEL RIESGO CON @RISK

    El curso permite a los alumnos estará en la capacidad de aplicar la herramienta @Risk y Microsoft Excel para la correcta modelación y análisis de los riesgos financieros, produciendo información que será la base en el proceso de toma de decisiones.

    Temario

    – Introducción al @risk
    – Medición del riesgo de mercado con @risk
    – Medición del riesgo crediticio con @risk
    – Medición del riesgo operacional con @risk

MODELACIÓN DEL RIESGO CON R

    El estudiante elabora modelos de medición de riesgos de mercado, crédito y operacional mediante casos prácticos, utilizando el software estadístico R.

    Temario

    – Introducción al R
    – Medición del riesgo de mercado con R
    – Medición del riesgo crediticio con R
    – Medición del riesgo operacional con R

RIESGOS FINANCIEROS EN PROYECTOS

    El estudiante aprende el proceso de identificación de riesgos financieros en proyectos tomando como referencia el estándar de gestión de proyectos elaborado por el Project Management Institute, considerando a su vez los correspondientes escenarios de sensibilización del presupuesto de proyectos mediante simulaciones de Montecarlo combinando el @risk, Microsoft Project y Microsoft Excel.

    Temario

    – Administración estratégica
    – Evaluación de proyectos
    – Riesgos en proyectos

Plana Docente

Abel García

Director del Programa

Magister en Finanzas por ESAN y bachiller en Ingeniería Económica por la UNI.

Manuel Tello

Master in Business Administration por Maastricht School of Management.

Werner Haeberle

Ingeniero Comercial por la Universidad del Pacífico, Chile.

Vladimir Quevedo

MBA por HEC School of Management, Francia.

Susana Pacheco

Magister en Administración por la Universidad del Pacífico.

Víctor David

Maestro en Finanzas por la Universidad del Pacifico.

Percy Paredes

Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico.

Beneficios

CERTIFICACIÓN*

Al culminar satisfactoriamente y aprobar el programa, el alumno obtendrá:

  • Certificado del Programa Especializado en Gestión del Riesgo Financiero, otorgado por la Escuela de Postgrado de la UPC.

 

*Emisión del certificado UPC

Al término del programa, y luego de 45 días, los alumnos recibirán vía e-mail su respectivo Certificado de estudios y Certificado del Programa Especializado. En caso un alumno requiera el documento en físico, este tendrá costo y deberá ser solicitado a través de la siguiente ruta: Intranet > Gestión de Trámites > Formulario de Trámite EPG. Se deberá especificar en la solicitud sus datos de contacto, pues los documentos serán enviados vía courier.

CERTIFICACIÓN*

Al culminar satisfactoriamente y aprobar el programa, el alumno obtendrá:

  • Certificado del Programa Especializado en Gestión del Riesgo Financiero, otorgado por la Escuela de Postgrado de la UPC.

 

*Emisión del certificado UPC

Al término del programa, y luego de 45 días, los alumnos recibirán vía e-mail su respectivo Certificado de estudios y Certificado del Programa Especializado. En caso un alumno requiera el documento en físico, este tendrá costo y deberá ser solicitado a través de la siguiente ruta: Intranet > Gestión de Trámites > Formulario de Trámite EPG. Se deberá especificar en la solicitud sus datos de contacto, pues los documentos serán enviados vía courier.

FORMACIÓN DE VANGUARDIA

El programa incluye tópicos de tendencia que desarrollan las bases técnicas para una adecuada Gestión de Riesgos Financieros. Así, se profundiza en temas como Medición del Riesgo Financiero, Enterprise Risk Management, Gestión del Riesgo Operacional, Crediticio, Modelación con @Risk, Visual Basic, entre otros.

FORMACIÓN DE VANGUARDIA

El programa incluye tópicos de tendencia que desarrollan las bases técnicas para una adecuada Gestión de Riesgos Financieros. Así, se profundiza en temas como Medición del Riesgo Financiero, Enterprise Risk Management, Gestión del Riesgo Operacional, Crediticio, Modelación con @Risk, Visual Basic, entre otros.

METODOLOGÍA LEARNING BY DOING

El modelo educativo te permite aprender a través de la práctica. Por ello, los distintos cursos están conformados por actividades basadas en tu trabajo diario, el estudio de casos reales y el desarrollo de proyectos. Esta moderna metodología te permite aprovechar el tiempo al máximo y mejorar tu desempeño profesional.

METODOLOGÍA LEARNING BY DOING

El modelo educativo te permite aprender a través de la práctica. Por ello, los distintos cursos están conformados por actividades basadas en tu trabajo diario, el estudio de casos reales y el desarrollo de proyectos. Esta moderna metodología te permite aprovechar el tiempo al máximo y mejorar tu desempeño profesional.

DESTACADOS ESPECIALISTAS CON EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA Y EL CAMPO EMPRESARIAL

Las clases son impartidas por expertos, reconocidos por su formación académica y una trayectoria forjada tanto en la investigación como en la gestión de las entidades más importantes del medio, lo que favorece la transmisión de conocimientos a partir de casos de actualidad.

DESTACADOS ESPECIALISTAS CON EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA Y EL CAMPO EMPRESARIAL

Las clases son impartidas por expertos, reconocidos por su formación académica y una trayectoria forjada tanto en la investigación como en la gestión de las entidades más importantes del medio, lo que favorece la transmisión de conocimientos a partir de casos de actualidad.

TESTIMONIO

«Mi participación en el Diplomado en Gestión del Riesgo Financiero me permite consolidar y darle un alcance totalmente aplicativo a los fundamentos teóricos de la gestión de riesgos. En el diplomado pude especializarme en las diversas herramientas y técnicas de medición de los riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras, esto gracias a que el programa cuenta con un adecuado balance entre la teoría y la práctica en cada uno de sus módulos que lo componen».

MARÍA ESTHER NINAVILCA

Gerente de Riesgos
- PROEMPRESA

¡Da el siguiente paso y atrévete a trascender!

Inicio de Clases : 08 de junio de 2022

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