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Gestión del Riesgo del Crédito

Día de inicio: Jueves 21 de Febrero
Sede: San Miguel
Horario: 19:00 a 22:15

OBJETIVO DEL CURSO

Analiza el riesgo del crédito de acuerdo a los estándares actuales y desarrolla criterios y herramientas de medición. Implementa tus propios modelos y mide su eficacia mediante pruebas de validación y razonabilidad de modelos empleando instrumentos financieros como CDS y CDO.

TEMARIO

  • Parámetros de riesgo de crédito: probabilidad de mora, severidad y exposición ante el incumplimiento
  • Pérdida esperada vs. inesperada
  • Modelación del riesgo de crédito: ratings y scorings
  • Validación y calibración de parámetros de riesgo: técnicas de mitigación del riesgo (colaterales, acuerdos de netting, triggers, etc.)
  • Enfoque de mercado para la medición del riesgo de crédito (Modelo de Merton)
  • Riesgo de contraparte y exposición crediticia de los principales instrumentos financieros
  • Spreads de crédito y primas de riesgo
  • Modelos comerciales
  • Enfoque Actuarial: CreditRisk+
  • Enfoque Migraciones: CreditMetrics
  • Enfoque de Activos Contingentes: Moody’s KMV
  • Enfoque Macroeconómico: CreditPortfolioView
  • Ventajas e inconvenientes
  • Derivados de crédito (CDS, Spread Options, etc.)
  • Productos estructurados (CDO, CLN, etc.)
  • Titulización de activos hipotecarios (mercado subprime)

PERCY PAREDES
Profesor*

Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Ha sido Analista Senior Riesgos BPE en Interbank, Supervisor de Banca de Consumo en Mibanco y Jefe de Créditos Estratégicos en la Caja Municipal de Ica. Actualmente es Advisory Council Member en Gerson Lehrman Group.

Para mayor información contáctarse con:

César Mendieta
Teléfono: 4192800 anexo 6777
Celular: 913027654
Correo: [email protected]       

Jhon Anyoza
Teléfono: 4192800 anexo 6781
Celular: 913027655
Correo: [email protected]       

*La Escuela de Postgrado de la UPC se reserva el derecho de hacer cambios en la plana de profesores.