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Gestión del Riesgo de Crédito

Día de inicio: Jueves 21 de junio
Sede: San Isidro
Horario: 19:00 a 22:15

OBJETIVO DEL CURSO

El participante analiza el riesgo de crédito de acuerdo a los estándares actuales, utilizando bases de razonamiento cuantitativas y cualitativas. Se desarrollan los criterios de gestión del riesgo de crédito, así como las herramientas de medición. El curso es práctico, lo que permite que los participantes desarrollen las capacidades para  implementar sus propios modelos y medir su eficacia mediante las pruebas de validación y razonabilidad de modelos. Las aplicaciones teóricas abarcan conceptualmente algunos instrumentos financieros complejos como CDS, CDO, entre otros, con el fin de que los participantes comprendan su utilidad y riesgos potenciales.

TEMARIO

  • Parámetros de riesgo de crédito: probabilidad de mora, severidad y exposición ante el incumplimiento
  • Pérdida esperada vs. inesperada
  • Modelación del riesgo de crédito: ratings y scorings
  • Validación y calibración de parámetros de riesgo: técnicas de mitigación del riesgo (colaterales, acuerdos de netting, triggers, etc.)
  • Enfoque de mercado para la medición del riesgo de crédito (Modelo de Merton)
  • Riesgo de contraparte y exposición crediticia de los principales instrumentos financieros
  • Spreads de crédito y primas de riesgo
  • Modelos comerciales
  • Enfoque Actuarial: CreditRisk+
  • Enfoque Migraciones: CreditMetrics
  • Enfoque de Activos Contingentes: Moody’s KMV
  • Enfoque Macroeconómico: CreditPortfolioView
  • Ventajas e inconvenientes

PERCY PAREDES
Profesor

Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Ha sido Analista Senior Riesgos BPE en Interbank y Supervisor de Banca de Consumo en Mibanco. Actualmente es Jefe de Créditos Estratégicos en Caja Municipal de Ica.

Para mayor información contactarse con:
Manuel Portilla
Teléfono: 4192800 anexo 3274
Celular: 954135381
Correo: juan.portilla@upc.pe

Flor Santa Cruz
Teléfono: 4192800 anexo 3274
Celular: 954135381
Correo: flor.santacruz@upc.pe