Gestión del Riesgo de Mercado

26 de abril del 2017. Miércoles de 7:00 pm a 10:15 pm. Sede San Borja (Liceo).

OBJETIVO DEL CURSO

En este curso se revisan los riesgos de mercado desde el punto de vista de la operatividad de tesorería, analizando también el papel del riesgo de crédito y las perspectivas del regulador. Se desarrollan elementos fundamentales para que los participantes midan, analicen y gestionen los riesgos de mercado de manera adecuada.

TEMARIO

  • Estructura de los mercados financieros: monetarios, de capitales y de derivados
  • Inputs de valoración: curvas de tasas de interés, tipos de cambio, precios e índices
  • Valoración y sensibilidad de productos financieros
  • Revisión de modelos de estimación de la volatilidad
  • Generalidades sobre los riesgos de mercado: conceptos básicos y mapeo de factores de riesgos
  • Modelo VaR paramétrico
  • Calibración del modelo: Backtesting
  • Análisis de escenarios: Stresstesting
  • Otras metodologías de medición del riesgo de mercado: VaR Histórico y VaR Montecarlo
  • Medición de los riesgos estructurales: liquidez e interés
  • El riesgo de crédito en actividades de mercado: cálculo, límites y mitigantes
  • Capital económico y capital regulatorio

ABEL GARCÍA
Profesor

Magíster en Finanzas por ESAN. Ha sido Analista de Riesgos de Mercado; Valoración; Riesgo Estructural; y Actualmente es Subgerente de Riesgos en Mercado, Metodología y Valoración en el BBVA Continental.

Para mayor información contactarse con:
Sra. Kathya Martinez
Teléfono: 419-2800 - anexo 6772
Celular: 990-983078
Correo: kathya.martinez@upc.pe